Estimer un mod�le PTR et PSTR pour les donn�es de panel � changement de r�gime

Salut !
j'aimerais bien estimer un mod�le PTR et PSTR pour les donn�es de panel � changement de r�gime mais je ne sais pas comment je vais m'en prendre. Pouvez vous m'orienter par rapport au code un tant soit peu ?
Cordialement !

Bonjour,
je ne sais pas comment estimer sur Eviews 8 mon mod�le � changement de r�gime markovien � 2 �tats sur donn�es de panel. �a a bien march� sur les s�ries temporelles, mais sur donn�es de panel, le logiciel n'accepte pas la structure de panel. Pouvez vous m'aider svp? Merci

Bonjour Hela7,
En fait le mod�le � changement de r�gime en panel n'est programm� ni sous Eviews 8.0 ni sous la derni�re version 9.5. En effet, pouvez vous d�crire un peu votre probl�matique ?. Ainsi, je verrai comment vous apporter mon aide. j'en ai estim� certains sous Matlab gr�ce au code de Hurlin.

Envoy� par Clairant

Bonjour Hela7,
En fait le mod�le � changement de r�gime en panel n'est programm� ni sous Eviews 8.0 ni sous la derni�re version 9.5. En effet, pouvez vous d�crire un peu votre probl�matique ?. Ainsi, je verrai comment vous apporter mon aide. j'en ai estim� certains sous Matlab gr�ce au code de Hurlin.

Bonjour Clairant,
Je vous remercie de votre r�ponse. J'ai 2 portefeuilles d'actions et je suis entrain de montrer que la relation entre le rendement de chaque portefeuille et le risque change d'une p�riode � une autre (� travers le mod�le � changement de r�gime � 2 �tats). Je l'ai montr� en estimant le mod�le s�par�ment pour chaque portefeuille (sur des s�ries temporelles). Mais maintenant je crois que j'aurais des r�sultats meilleurs si j'�tudie le changement de r�gime pour les 2 portefeuilles ensemble (sur donn�es de panel). Encore merci

Formalisons un peu, peut �tre en consid�rant Y comme variable d�pendante et X le vecteur des variables explicatives. Ainsi, dans votre contexte c'est le risque de change la variable d�pendante Y et X les deux portefeuilles d'Action. Si c'est le cas, on devra pr�ciser la variable seuil et si possible les autres facteurs explicatifs. En effet, je ne vois pas comment voudriez examiner le change de r�gime en consid�rant les deux portefeuilles d'Action dans le mod�le. Une fois clarifi�e je vous proposerai dans la mesure du possible le code ad�quat. Merci

Envoy� par Clairant

Formalisons un peu, peut �tre en consid�rant Y comme variable d�pendante et X le vecteur des variables explicatives. Ainsi, dans votre contexte c'est le risque de change la variable d�pendante Y et X les deux portefeuilles d'Action. Si c'est le cas, on devra pr�ciser la variable seuil et si possible les autres facteurs explicatifs. En effet, je ne vois pas comment voudriez examiner le change de r�gime en consid�rant les deux portefeuilles d'Action dans le mod�le. Une fois clarifi�e je vous proposerai dans la mesure du possible le code ad�quat. Merci

Ya : variable d�pendante (rendement du portefeuille a)
Yb : variable d�pendante (rendement du portefeuille b )

Ya = alpha(a) + beta1a* (X1t) + beta2a* (X2t) + epsilona t
Yb = alpha (b) + beta1b* (X1t) + beta2b* (X2t) + epsilonb t


j'ai montr� que les betas 1 et betas 2 ainsi que les epsilon et les alpha changent dans le temps � travers 2 r�gimes inobservables (donc pas de seuil) mais s�par�ment pour chaque portefeuille a et b.
J'ai besoin maintenant de montrer la meme chose (que les betas changent) pour les 2 portfeuilles simultan�ment (donn�es de panel)